关于一类随机收入风险模型的研讨.pdfVIP

摘 要 风险理论是精算数学的核心内容，因此这也引起越来越多从事经济 与保险行业的研究人员的关注．众所周之，经典的风险模型及其推广 模型主要考虑保费收入是连续的．然而，保费连续性在风险模型的应 用中有很大的局限性．为了使模型更加符合保险公司的实际运作，很 多学者将随机收入风险模型引入到风险理论中．近些年来，保费的随 机化成为风险模型研究的热点课题．本文主要考虑了一类具有随机收 入风险模型的破产相关问题，并得到了一些相关结论．本文的主要结 构如下： 第一章，首先，简单的分析了风险问题的研究背景及其最新研究 动态．其次，介绍了本文研究的一些破产相关特征量．最后，阐述了本 文主要的研究内容及其结论． 第二章，主要介绍了本文所涉及的一些基本知识点，同时还简单 的引入了几类随机收入风险模型． 过程．然而在一些公司(药物的研发以及石油的开采)实际运作中，用 连续的开销以及随机的收益来描述公司的运作则更加符合实际问题． 本章得到了期望折现分红总量以及破产概率满足的积分一微分方程及 其边界条件．当跳跃的等待时间及其大小分别服从不同参数的指数分 布时，我们得到了期望折现分红总量与破产概率的显示解析式．同时， 在给定一些参数的具体数值情况下，求出了期望折现分红