关于带流动资本的风险进程模型的研究.pdfVIP

IIIIII I II I III …IIII I III Y1944511 摘 要 本文主要研究了带借贷利率及流动资本的复合Poisson风险模型和带双重流动 资本的复合Poisson风险模型．在带借贷利率及流动资本的复合Poisson模型中假定 保险公司在盈余小于零时可向保险公司借贷一笔金额等于其赤字的贷款，同时开始 连续地以利息力Jo还贷，在公司盈余高于某个固定的盈余水平A≥o(称为流动资 本水平)时将超出此水平的部分盈余投入到风险市场中去并以利息力r0获得利息 回报：在带双重流动资本的复合Poisson模型中，假定保险公司有一大一小两个流动资 本水平0≤△1≤A2，当公司盈余高于△1但低于△2时以较大利息力rl0获得利息 回报，高于流动资本水平△2时以较小利息力r20(缺少的部分用来分红)获得利息回 报．Gerber-Shiu函数(亦