关于期权订价的几个模型.pdfVIP

摘要 期权是20世纪金融衍生市场创新的成功典范。期权市场已经成为国际金融 市场的一个重要部分。本文介绍了期权定价理论的发展历程，并且详细介绍了 几种重要的模型，包括Black—Scholes模型，二叉树模型，跳跃扩散模型和随机 波动率模型，和Levy过程模型，我们还介绍了倒向随机微分方程在期权定价中 的应用。对各种模型做了客观的评价，并展望了未来期权定价理论的发展方向。 关键词：期权定价；Black-Scholes模型；二叉树模型；跳跃扩散模型；随 机波动率模型；倒向随机微分方程 Abstract the innovativeofthefinancialderivativemarket was successful Option example inthe marketiSan ofthe financial 20血century．Andoptions importantpart