几类连续时间风险模型的比例再保险问题研讨.pdfVIP

摘 要 本论文主要利用随机控制理论，动态规划原理等数学工具，研究几 类风险模型的最优控制问题．在Heston风险投资模型的刻画下，分别 讨论了经典跳跃扩散风险模型和二元索赔相依风险模型的最优比例 再保险和投资策略问题．本文主要研究内容如下： 第一章，简单概括了风险理论的研究背景及其最新研究动态．接着 介绍了本文的主要内容． 第二章，主要介绍了几种经典风险模型和本文将要用到的风险市 场投资的价格过程． 第三章，本章研究了跳跃扩散风险模型中的最优再保险与投资问 题．针对模型中扩散项的两种解释，即”U—C情况”和”A—C情况”进行分 析，并用Heston模型刻画风险资产的价格过程，采用比例再保险动态 规划策略，方差保费原理计算保费，以最大化终值财富期望效用为目 标，运用随机控制理论得到值函数满足的HJB方程，获得了两种情况 下最优策略及值函数的显式解，还比较了它们之间的差异．同时以”A- C情况”为例，将模型中的各参数对最优投资策略的影