几类带干扰项的稀疏历程风险模型破产概率的研究.pdfVIP

摘 要 至今为止，学者们对Lundberg—Cram白经典模型的讨论和研究已经非常 广泛和深入了，也得到了一些很好的结论，这在实际保险业的运营中起着重要 的参考作用．以往对经典风险模型及其推广模型的研究，大都是对保险公司保 费到达计数过程与索赔到达计数过程相互独立的情形进行，在保险公司实际 经营中，索赔到达计数过程与保费到达计数过程是相依的，有必要为这类险 种情形提供更为客观实际的风险模型．本论文建立了几类带有干扰项的稀疏 Poisson过程风险模型，并讨论了保费到达计数过程与索赔到达计数过程的推 广情况，得到了关于破产概率的Lundberg不等式，并与其他一类风险模型作 比较．本论文主要研究了以下带有干扰项的稀疏Poison过程风险模型． 第一个模型研究了保费到达计数过程为齐次Pomson过程，索赔到达计数 过程为保费到达计数过程的稀疏Poison过程且带有干扰项的风险模型．我们 P一稀疏过程风险模型．得到了关于破产概率 称之为带干扰项的复合Poisson 的Lundberg不等式，并与其他一类风险模型作比较． 第二个模型考虑索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为复合齐次Pois- son过程，并且索赔到达计数过