巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方式.pdfVIP

目 录 中文摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 第一章简介 3 第二章 向上向外巴黎期权的布朗桥方法 5 2．1时间依赖障碍到常值障碍的变换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 2．2布朗运动的离散化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2．3算法的描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 2．3．1 7．的随机数生成以及P的计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 第三章丁w的随机数生成 11 3．1 7-w的分布函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 3．2