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资产订价，稳健投资，与随机最优控制的动态规划
指导小组成员
汤善健教 授
周 渊副教授
张 奇副教授
万方数据
目 录
中文摘要．．．．．．．．．．．．．．．．··．．···．·．．．······· 1
．．．．．．．．．．．．．．-··．······．．．·······
Abstract 2
记号说明．．．．．．．．．．．．．．．．．·．．··--．．．．．·····- 5
第一章绪论 ．．．．．．．．．．．--··．···-··．．．······-5
§1．1随机控制理论及投资组合问题 ·················· 5
§1．2 内部人交易模型及问题背景···················· 6
§1．3递归随机控制和对应的随机微分效用函数 ·······-···· 9
§1．4推广的验证定理和相关的投资消费组合问题··········· 11
13
§1．5非Lipschitz条件下的动态规划原理和粘性解理论·········
第二章信息不对称下的内部人交易和“随机压力下的定价规则．．．．． 17
§2．1 引言··-··-·························· 17
§2．2市场模型及主要结果 ······················· 18
§2．3主要定理的证明·····-····················22
30
§2．4附录·····-·······-···-·············-
§2．5结论和研究方向·····················-····32
第三章递归效用下稳健的最优投资消费．．．．．．．．．．．．．．．．．． 35
§3．1 引言··-········-···-················35
§3．2验证定理 ···-························· 35
§3．3金融模型和稳健的最优化问题 ·····-············ 38
3．3．1 金融模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3．3．2 稳健的最优化问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
万方数据
目 录 II
§3．4稳健的最优消费投资决策·········-···········42
························ 44
§3．5应用：Heston模型
47
§3．6具有GSDU的投资者的最优投资消费·········-·····
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