金融时候序列的趋势路径之模式识别与预测.pdfVIP

摘 要 ～ ＼对金融市场数据建立数学模型，然后进行定量分析的研究方法，是现代金融分析至 关重要的组成部分．目前我国的金融市场存在着违规行为、黑幕交易以及操纵市场的行 为；再加上金融业发展历史短，投资者缺乏必要的金融知识．这使得金融投资在相当大 的程度上是投机、冒险的行为．这使得在实际应用中，简单的依赖于直觉的分析往往比 复杂而又高深的定量分析更加有效．但是，随着我国金融法规和监管手段的不断完善， 金融市场一定更具理性．众所周知，对于成熟的市场，定量分析无论在理论上还是在实 际应用中都是至关重要的．／因此，我们认为，定量方法在不久的将来一定会在我国金融 领域中发挥重要的作用．K 本文是作者在攻读硕士学位其间所做的对我国金融市场的统计分析．我们的研究主 要分为三个部分： ．假定股票的价格由趋势路径和随机波动构成．本文在一种新的模型的基础上，设计 分段最小二乘方法和两个算法来提取趋势路径．将此方法应用于上证指数开市以来 至今的数据，拟合效果是非常好的． ．从技术分析的思想得到启发，我们将股票价格形态分为四种模式，并设计算法对其 进行识别． ·利用广义线性模型对未来的趋