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非凸优化题目的两个算法及其收敛性
摘要
对于带约束的非凸优化问题,逐步二次规划法(SQP)是十分有效的方法,但仍
有一些不足之处,例如要求Hesse矩阵正定等。信赖域方法可以避免这一缺陷。信
赖域方法的显著特点是它的可靠性和强适性,且具有很强的收敛性。本文研究求
解等式约束非凸优化问题的的信赖域方法。
内点法在求解大规模线性优化问题方面取得了很大成功,并已成功地应用于求
解半定规划(SDP),在求解非线性规划方面也取得进展。
在第一章我们对信赖域方法的历史及结果作了简单回顾。
性和收敛速度,构造了两个有着相互独立的信赖域约束的子问题,证明了算法的
全局收敛性。由于效益函数是不可微的,在引进了二阶校正步后,证明了算法是
超线性收敛的。在新算法的基础上进行了进一步的讨论,给出新算法的一个改进
方案,并证明了算法的全局收敛性。
在第三章给出一个求解一般约束的非凸优化问题的原始-对偶信赖域方法。(分
析表明在靠近最优点时,算法的表现与Newton法类似,但算法的全局收敛性要优
于它。本章在不给出4线性无关的条件下讨论了算法的全局收敛性。厂
关键词:非凸优化问题,信赖域法,原始·对偶内点法,二阶校正步。
TWO
ALGORITHMSAND FOR
NoNCONVEXNoNLINEAR
PRoGRAMMING
Wen-yah
Yuan(AppliedMathematics)
by Yuan
Supervised
Prof.Ya-xiang
A嚣S墨l醴eT
Forconstrainednonconvex
optimizationproblems,sequentialquadratic
is it contains as
effective.Butstill
very
programming(SOP)method
can
Hessianmatrix definite.Trustmethodsavoidthese
requiring positive region
and have
robust,and convergence
drawbacks.They鹏reliables行ong property.In
2we atrust methodfor constrained
chapterpropose region equality
amodified
problem。Inchapter4锵give algodthm。
tobe for scalelinear
Interiormethodwore effective
point proved solvinglarge
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