§3.5二维随机变量函数的分布1.docxVIP

§3.5 二维随机变量函数的分布 概率论与数理统计 已知r.v. (X, Y)的概率分布, g(x, y)为已知的二元函数, 求 Z = g( X ,Y )的概率分布。 转化为( X ,Y )的事件 上一章我们已讨论了一维随机变量函数的分布，现在进一步讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形. 当(X, Y)为离散随机变量时，Z 也是离散 随机变量。 离散型二维 r.v.的函数 例 设二维r.v. (X, Y)的概率分布为 求X + Y，XY的概率分布。 解 根据(X, Y)的联合分布可得： X + Y XY -2 -1 0 1 1 2 1 0 -1 0 -2 0 故得 (2)再求Z的密度函数: 二维连续r.v.函数的分布 问题 已知r.v. (X, Y)的密度函数， 求Z = g(X, Y)的密度函数. 方法 (1) 先求Z 的分布函数： 1. 和的分布：Z = X + Y 设(X, Y)的联合密度为 f(x, y), 则 x +y= z 或 x y 特别地，当X, Y 相互独立时， 由于f(x, y) = fX(x)fY(y)，则 或 或 称之为函数 fX(z) 与