两类风险模型的停业问题.pdfVIP

摘 要 风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．破产理论作为风险理 论的核心内容，已经成为保险业测度风险的主要理论依据，引起金融保险业 的高度重视．最初，破产理论主要借助随机过程的理论，构造出经典的风险模 型，并研究其破产概率，调节系数等问题．但经典风险模型本身有着很多缺 陷，为了使模型更贴近现实，很多研究人员对经典风险模型进行了多方面的推 广．同时，随着保险商业的发展和破产理论的日趋成熟，许多重要精算量的分 布及其特征也逐渐成为研究重点，因此，近年来，人们开始以多种视角深入地 研究各种风险模型的破产问题． 本文主要研究了两类风险模型的破产问题． 第一部分对风险理论的产生、发展过程进行了回顾，总结了经典风险模型 的推广及其意义，简要说明了这些推广对我们研究工作的启示，从而提出了 本文的研究问题一两类风险模型的破产问题，并介绍了本文的主要研究方法 一更新方法和获得的主要结果． 第二部分对离散时间的经典风险模型即复合二项模型作了深入的探讨． 首先假设调节系数矗总是存在的，并推导出月满足的方程 ∞ p∑【l—P(n)】R“=1． n=0 为了获得主要结果，本文首先采用统一的途径，提出盈余过程的一类泛函 m(u；u)垒Ep(叻一l，Iu1)1fT∞11％=u】， 采用更新论证的技巧，充分利用调节系数满足的方程以及离散更新方程的一 个极限定理，得到下述结果： (1)m(0；u)的显式解 一o。o。 m(o；u)=：∑∑p({+J+1)W(i，J)． 1扛0 J2l (2)m(u；u)满足的瑕疵离散更新方程 u oo o。 (3)m(u；u)的渐近解 m(“；u)～c兄～，似oo。) 然后在上述结果的基础上，取u(蜥吐}％{)=1(嘶一。≤。)1“蜥I≤Ⅳ)，即得到： (1)当初始盈余为零时，破产前一刻的盈余、破产时赤字和破产时刻三者 的联合分布F(。，ⅣIo)的显式解； (2)此联合分布F(z，ⅣIu)满足的瑕疵离散更新方程； (3)当初始盈余充分大时此联合分布F(z，gI“)的渐近解． 取u(z，∥)=1(唧一1十I嘶l≤。一1)，即得到： (1)当初始盈余为零时，引起破产的索赔额的分布G(s一1lo)的显式解； (2)引起破产的索赔额的分布G(s一1 l”)满足的瑕疵离散更新方程； (3)当初始盈余充分大时G(s一1阻)的渐近解． 第三部分首先构造了一种新的连续时间风险模型一带干扰的多险种风 险模型．对于这种新的模型，我们研究了其罚金折现期望函数 妒(u)=“加E【e一疗T1(ro。，矿(T)=o)Iu(o)=u】 +E[e一6ru(矿(z一)，I u(T)1)1(T∞，￡厂(T)o)Iu(O)=u] 垒“o≯d似)+札(u) 的性质．当罚金折现期望函数取特殊的值即可得到很多精算量的分布． 为了得到币(u)满足的瑕疵更新方程，本文分两步进行：第一步用分析的 方法得到九(“)满足的瑕疵更新方程 ≯d(u)=／≯d(t‘一。)9(z)d。+e一卢“，u≥o． J U e—f“无(“)=o下，利用Laplace变换方 第二步在条件．!i墨．e—f”扎(“)=0．．jie u—’。。