二类相依风险模型下的破产几率上界.pdfVIP

擒 要 偿付毙力是像险公霹的“生命线。，薅破产概率羧是挺量偿付魄力的指标之一。因此 被产概率在糖算辩学璐究中有篾囊簧意义。像蹬中露关风验模型她破产概率l霹题已经被 广泛建努}究．盘予薪懿保除穰褥保渔产赫鑫孽苓凝出现，秘经典的戴陵模型据地，我艇去 研究带利率酶裙关风陵模骧显得更黼其宥袋实意义． 这篇文章中，我们考藤二褰离散螫l风险模誉．禚第=章，我#j分捌罱=个滑动平均 模戮去模拟盈余过程．在常值和率的作用下我口1来研究该类模登的破产概率．通过椅造 鞅的方法我们得到了无限时间下的破产概率的指数热上弊．并且我们把得到的结论与已 有的部分相关研兜成果作了对比．事实上，第二章中我们考虑的模型是对Gerber(1982) 成势本文中续论的将殊情形。在第三章，俘为C越(2002)中模型的推广，文中分别用= 个镣意鸯限黢器穗乎均摸摄去撰拨每零粒缳费收入_秘i利攀，为了沦蘧的方便，理贼嵌然 稷宠为独立翳努雍静+在该类模型孛毽酵考虑7理赂粒刻对破产概率懿影响。遇越更蔟 递捺技掰的遴耀，我#臻}爨了宥美骧产概率豹获分努程释攘广7鳇bu珏dberg不等式+ eai(2002)的许多结论也梧应魏成为本文中结论静特殊形式。在第三章豹精尾我#j输出了 几个计算破产概率上界的镪子。同时搔出了模黧中参数的交袍对破产概率的影响． 本文中弓f入的风险模澄在某种程度上讲具有一定地广泛性，其他学者的部分融有研 究成果可以澍作是本文的特殊情形．我们希望本文中得劐的结论能对保险公司的科学经 营起到～定的借鉴作用． 荚键调：破产概率，剩搴，滑动乎均摸型，自蹉归滑动平均模型，调节系数，鞅，更新 递攘技菇，NWUG努毒，玻产援率上界。 Abstract of Bll8iness i8the“hfdine”ofinstlrance onethem08t 801vency compan弘and indexesto iti8theruin the an important weigh pmbabm够．Sorl血probabilityplay3 roleinactuarialscience．RIlin ofthein8uranceri8kmodelhasbeen import锄1t probability 8tudied．Becau8eofthe ofin8uranceandreinsurance extensiVely incre88ingc0加pl∞d七y withthecl螂ic8lrisk i8morereali8tictoconsider products，comparing model，it depen- dentriskInodelswithra土e8ofiⅡterest． Inthi8 co瑚ider怕mvarietie8ofdi吕cret争timeinsuranceri8kmodel8．In paper，we Chapter riskmodels时eintrodlloedtomodelthe 2，twomovingaⅣerage surplll8process， andthe ruiⅡ8reo删ⅡediⅡmodel8withacoIlst毗ltinter朗t probabiHti朗of force．Ekpo- nentialbound8forruin ofanin丘llitetimehorizon盯ederived prob曲缸ities bymarting出e method．Andwe