倒向随机微分方程的数值解法及其在金融中的利用.pdfVIP

宁复大学硕士学位论文 中文摘要 摘要 倒向随机微分方程(BSDEs)的研究源于随机控制和金融数学等问题。它作为～种蕈要的数学模 型已被广泛地用j二控制、金融、偏微分办程等领域．关一J：倒向随机微分办程数值解万而的文献却 不多见，由于许多的倒向随机微分方程不能求出解析解，因此对其数值方法的研究具有重要的意 义．本文的主要研究内容有如下两方面： ’l、本文给出了倒向随机微分方程的半隐式Euler格式的离散方法，并在方程系数满 理，证明了离散方程解的稳定性和收敛性，通过实例对算法进行了验证． 2、由于倒向随机微分方程可以解决许多金融问题，所以研究倒向随机微分方程具有蓬要的应 用价值，但是许多倒向模型不能求出解析解，因此数值方法是研究其解的重要工具．本文讨论的是完 全市场上的未定权益问题，主要足以期权定价为例，给出了期权定价方程的半隐式Euler离散格式，并 用一个实际算例验证了我们的算法． 关键词：倒向随机微分方程；收敛性：稳定性；Gronwall弓[理 宁夏大学硕士学位论文 英文摘要 Abstract BSDEsarcconsideredfromissuessuchasstochasticcontrolandfinancialmath．whichhasbeen usedinareasof and differentialasan mathematical widely control，finance partial equationsimportant the model,butthe of numericalsolutionofBSDEsis BSDEscannot the limited，because study many get for solution．SOitisessentialUSto thenumericalmethodofBSDEs．Tllis analytical study papermainly discussesthe two followingpoints． forwardthediscretemethodof Eulerformulaof Firstly,thepaperputs semi—implicit BSDEs，and theexistence ofnumericalsolutionwhencoefficientof meetstO proves uniqueness equation Lipschitz its and Gronwalllemmaand condition，thenstability proves convergencebyusing Levytheorem，finally thenumerical isverified an algorithm example． through BSDEscanbesolvealotoffinancial backwardmodels Secondly,because problems