关于用多层蒙特卡罗要领模拟Greeks的分析.pdfVIP

目录 第一章引言 11 第二章预备知识 33 第1节正态分布．．．．．．．．．．．．．．． 33 1．】． 一维正态分布．．．．．．．．．． 33 1．2． 多维正态分布．．．．．．．．．． 33 第2节布朗运动．．．．．．．．．．．．．．． 44 2．1． 定义．．．．．．．．．．．．．．． 44 2．2． 由布朗运动驱动的随机微分方程 44 第3节数值方法．．．．．．．．．．．．．．． 66 3．1． 欧拉方法 ．．．．．．．．．．．． 77 3．2． Milstein方法．．．．．．．．．．． 99 第4节多层蒙特卡罗．．．．．．．．．．．． nl 第5节Greeks．．．．．．．．．．．．．．．． B3 5．1． 轨道模拟方法．．．．．．．．．． 4 5．2． 似然估计法．．．．．．．．．．． M坫5 第三章多层蒙特卡罗方法在Greeks计算中的应用 6 第1节几何布朗运动VGreeks的计算．．．．． 9 1．1．delta．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 1．2． 3 、’ega．．．．．．．．．．．．．．．．． 第2节／『L何布朗运动的延伸．．．．．．．．．． 7 2．1．delta．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 2．2． 9 vega．．．．．．．．．．．．．．．．． 2．3． 数值模拟．．．．．．．．．．．．．． 2 第3节一般情况．．．．．．．．．．．．．．．．．