几类带随机利率的风险模子.pdfVIP

摘要 本文对风险理论中的利率风险进行了一些探讨，主要研究带利率的双二项风 险模型以及利率分别为Markov链和Ldvy过程的两类风险模型的破产问题，全文 分为以下五部分． 第一章介绍破产理论的研究状况及有关研究成果，并概述了本文主要内容． 第二章探讨带随机利率的双二项风险模型，得到了破产概率的积分表达式． 利用鞅分析的方法得到了破产概率的指数型上界；利用CaiJ【28】中的证明方法给 出了一个更精确的破产概率的指数型上界，这个上界与保险公司的实际运营情况 是相符合的． 第三章考虑将来利率的波动仅仅依赖于现在利率状态的情形，引入具有Markov 性的随机利率模型．主要讨论了破产前后瞬时盈余的联合分布，得到了该联合分 布的积分方程，并推导出它们的边缘分布以及破产概率的表达式，最后分别求解 出破产时刻分布以及破产持续时间分布的积分表达式． 第四章在经典风险模型的基础上研究利率是Ldvy过程的风险模型，本章得 到了贴现罚函数的积分方程，由此分别得到了破产概率、破产时间的Laplace变 换、破产赤字以及导致破产发生的最后一次索赔分布的表达式，同时本章还对破 产前最大盈余分布进行了讨论． 第五章总结了本文的主要内容，给出了一点关于本文的讨论和展望． 关键词。随机利率，破产概率，破产前瞬时盈余，破产持续时间，贴现罚函 数，破产前最大盈余 Abstract interest Inthisthesiswe someriskmodelswithdifferentrandom study risk withinterestrates discussaboutdoublebinomialmodel rates，mainly areMarkovchainand andtworiskmodelswhereinterests Lgvyprocess thesisconsistsoffive asfollows： respectively．This parts situationofrisk Inthefirst introducetheresearch theory chapter，we thecontentofthis andsummarize paper． Inthesecond the ofdoublebinomialrisk study chapter，we problems modelwith randominterest ofruin dependent rates，anintegralexpression obtainedaswellas bound．In is exponenttypeupper additional， probability ruin whichis wefindanotherboundof probabilitypreciser． upper Inthethird considerthefluctuation