几类离散风险模子的研究.pdfVIP

摘要 完全离散的经典风险模型已经得到了广泛的研究，然而由于它的 局限性，很多学者对其进行了多种形式的推广，本文在已有结论的基 础上，从不同的角度对以下几类离散时间风险模型进行讨论。 (一)离散时间单险种风险模型。论文第三章讨论了两类特殊的 离散时间单险种风险模型。首先，考虑到保险公司在实际经营中，不 同单位时间收取的保单数通常为一个随机变量，令保单收入过程与个 体索赔过程为相互独立的两个二项过程，即双二项风险模型；其次， 讨论多项分布风险模型，重点研究了三项分布风险模型在任意初始盈 余下破产前一刻盈余为X的概率f(u；x)和最终破产概率lI，@)的递推公 式，在此基础上，得到了最终破产概率甲@)的简洁递推公式，及其在 Manab中的算法实现，在实例分析中，通过比较原递推算法与改进算 法所得的数据，论证了简化公式的有效性： (--)离散时间双险种风险模型。论文第四章讨论了此类风险模 型。首先，对经典的离散模型进行推广，用一般的点过程描述两个险 种的理赔次数，得到了最简单的双险种风险模型，对此模型在初始盈 余为Ⅳ时的生存概率和初始盈余为0时的破产概率进行讨论：之后， 对保费收取和理赔次数进行进一步推广，讨论了一类广义双险种风险 模型，用鞅的方法证明了破产概率的一般表达式和Lundberg不等式， 并在特殊情形下得到了有限时间破产概率的上界估计； (三)离散时间相关多险种风险模型。论文第五章详细讨论了此 过程(NBCC模型)时的数字特征表达式。在考虑含两个险种的风险 模型时，对PCS模型和NBCC模型分别从两方面进行讨论：(1)相 关性对保费的影响；(2)独立与相关风险过程的调节系数的比较，最 终反映出相关性对破产概率的影响，并用实例验证了结论的正确性。 关键词离散风险模型，破产概率，鞅方法，调节系数，递推公式， 保费计算原理 ABSTRACT The risk in hasbeenstudied classicalmodel discrete fully setting ofsome scholars extensively．However,becausedefects，many itfromvarious ontheexistent generalized aspects．Based conclusions，the thesisdiscussesseveralkindsofdiscreteriskmodelsfromdifferent viewpoints． riskmodelindiscrete of (1)Single—type setting．Twospecialtypes thismodelarediscussedin theactual chapter3．Firstly,considering oftheinsurance unitoftimeforthe is operation company,different policy arandom thearrivalofterm andthe usually variable，making policies two the occurrenceofclaims binomial independentprocess