几类稀疏过程风险模型破产概率的研讨.pdfVIP

摘要 以往对古典风险模型及其推广模型的研究，大都是对保险公司保 费到达计数过程与索赔到达计数过程相互独立的情形进行．在保险公 司实际经营中，索赔到达计数过程与保费到达计数过程是相依的，且 险种呈现多元化，有必要为这类险种情形提供更为客观实际的风险模 型．本论文建立了几类稀疏poisson过程风险模型，并讨论了保费到 达计数过程和索赔到达计数过程的推广情况，得到了关于破产概率的 Lundberg不等式，并与其他一类风险模型做比较。本论文主要研究 了以下四类稀疏poisson过程风险模型： (一)复合poissonP一稀疏过程风险模型模型中保费到 达计数过程为齐次Poisson过程，索赔到达计数过程为保费到达计数 并与其他一类风险模型做比较。 (二)双复合poissonP一稀疏过程风险模型 模型中的 索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为复合齐次Poisson过程， 并且索赔到达计数过程为保费到达计数过程的稀疏Poisson过程。得 到了关于破产概率的Lundberg不等式。 (--)双稀疏过程风险模型其中保单到达过程是一个 poisson过程，而索赔的出现过程是保单到达过程的p-稀疏过程和q- 不等式，并与其它一类风险模型进行比较。 (四)双险种稀疏过程风险模型 其中保单到达过程是强度 为z。、z：的双poisson过程，而索赔的出现过程是保单到达过程为强度 疏过程的双poisson过程。对此模型给出了其破产概率的具体上界，并 与其它一类风险模型进行比较。 关键词破产概率，poisson过程，Lundberg不等式，稀疏过程 ABSTRACT its modeland of classicrisk tOtheresearchthe expansion Bef．ofe andcount claimandarrive andcount and arrive model，mostly process insurancefee situation totheinsurance independent process company on theinsurance the and mutually．in companyphysically carry and arrivesandcounts andinsurancefee claim process management，the on and and grows arrivesandcounts mutually,and processdepends