古典风险模型的破产概率较量争论问题的Laplace变换方法.pdfVIP

摘要 摘要 本文对古典风险模型的破产概率计算问题的Laplace变换方法进行了一些讨 论，用一些重要的结论和Laplace变换的方法导出了古典风险模型的破产概率 甲(兄)，给出了当索赔量是混合指数分布，混合Erlangs分布的甲(五)的表达式和破 产赤字分布函数G(u，Y) 关键词：列维过程，破产概率，Laplace变换，混合Erlangs分布 Abstract Abstract classicalrisk is Inthis considerthe model，whichperturbedby paper,We whichis a With le