同单调相依构造下的多元生命模型.pdfVIP

摘要 同单调相依结构下的多元生命模型 摘 要 在寿险精算实务中研究多生命寿险保单问题时，往往假设各个生命的剩余 寿命随机变量之间是相互独立的，由此得到多元生命函数及多元生命寿险保单 的寿险趸缴纯保费和生存年金趸缴纯保费。但这一独立性假设与实际情况相距 甚远，事实上，受某些相同因素的影响的生命之间总是存在一定的正相依性 的． 汪荣明，杨亚松f?1证明了满足同单调相依结构的二维随机向量在相关序意 义下是最强的正相依结构，由此研究了二元生命模型的多元生命函数问题， 在实际的精算实务中，二元生命模型适用范围有一定的局限性，不能完全满足 精算工作的需求．正是基于这一缺陷，本文将此模型推广到n维，即讨论多元生命 模型在同单调结构下的多元生命函数，得到模型的精算现值，并研究了在相依结 构下两类多元生命模型的随机界问题． 本文主要得到了以下四个结论： 一证明了在给定边际分布的n维随机向量中，同单调相依结构仍是在相关 序意义下最强的正相依结构．也就是说当随机向量．君和P有相同的边际分布时， 若P≤。戈时，则随机向量贾同单调． 二在假设多个生命的剩余寿命随机变量贾是同单调的条件下，得到了联合 生命状态江122…z。