在有投资的古典绝对破产模子下关于Gerber-Shiu折现罚金函数.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 本篇文章考虑了可以贷款和投资的古典绝对破产模型问题。事实上，该模 型的余额过程是一马氏过程。通过利用其马氏性，我们首先给出了一个关于 金函数在特定条件下的具体意义，给出了当索赔额分布为指数分布时的绝对破 产概率，绝对破产前余额与绝对破产赤字的联合生存函数。然后通过借鉴Gerber and et Shiu(1997)和Whal(2005)文章中的相关思路和方法，我们给出了 Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程的解，并给出了绝对破产时间、绝对破产 前余额以及绝对破产赤字三者的联合分布。 关键词：Gerber-Shiu折现罚金函数绝对破产概率绝对破产时间绝对破产 前余额绝对破产赤字 Abstract Abstract Inthis considertheclassicalabsoluteruinmodelwithinvestmentand paper,we