复合二项模子下的折现罚金函数.pdfVIP

摘 要 破产理论一直是风险理论的研究核心，对它的研究既有保险实务的应用背景， 又有概率论上盼兴趣。经典的破产理论起源于瑞典精算师Lundberg的研究，但他的 工作不符合现代数学的严格标准。其后以Cramer为代表的瑞典学派将Lundberg的 工作建立在严密的随机过程理论的基础之上，从而确立了现在公认的破产理论基本 模型和定理。 随着当代对破产理论研究的深入以及实际经济金融背景的变化，研究的方法不 断创新，研究的模型和方向也不断扩展。本文首先介绍经典的L11n曲erg-Cramer模型 的确切表述，独立性假定、相对安全负荷假定和调节系数假定，以及主要结果Lundber牛 Cramer定理，然后分别用鞅方法和更新论证技巧给予证明。这两种证明都是现在研 究破产问题的主要方法，对他们的介绍有利于我们理解其他类似的结果。接下来 简要介绍近期在破产论研究中感兴趣的问题，在此基础上引入本文的主要结论一给 出在复合二项模型下，折现罚金函数的期望(用妒(u)表示)的递推公式，以及初始盈 余为0时，咖(0)的显式袭达，从而通过递推式，可以求出其他初始盈余时西(“)，Ⅱ= 1，2，3…的值，解决了该模型下对任意给定初始盈余时，求解折现罚金函数的期望 的问题。文章中用了一个例子来演示，可