多元混淆正态分布的Monte Carlo检验.pdfVIP

摘 要 在实际情况中，包括生物统计与计量经济在内的很多领域中数据并不一定服 从标准的正态分布，这时数据常被假定来自混合正态分布．例如，摩根银行采用假 定收益率服从两个子总体的正态分布的方法度量市场风险．由于混合正态分布模 型是非正则的，它的参数估计及其检验都存在很多困难．针对大部分检验一般正 态分布的方法并不能同样应用到多元混合正态分布的检验中这一问题，本文结合 Carlo检验方法解决了这个问题，并 基于经验特征函数的检验统计量以及Monte 且通过大量的模拟证明了此方法的可行性． C盯lo检验；经验特征函数；统计 关键词：多元混合正态分布；Monte 量；E—M算法估计． Abstract In statisticsandeconometric8 actually，includingbiology datais not