多少多险种风险模型的破产问题.pdfVIP

摘 要 目前，对一维Lundb”g—cram自经典风险模型的讨论与研究已经相当广 泛和深入了．但由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，并随着 保险与再保险产品的日趋复杂，用经典风险模型及其它推广的单一险种风险 模型来研究保险公司的经营过程存在着局限性，因而需要建立多险种的风险 模型．另外随机干扰也是风险模型需要考虑的另一因素．本文将分别建立三个 不同的多险种风险模型，并研究它们的破产问题． 第一个模型我们考虑用更一般的cox过程来描述保费的收入次数与理赔 次数，并引入随机干扰项，建立了带干扰的多险种c傲风险模型，得到了破 了破产概率的表达式和Feller表示． 第二个模型我们考虑负风险和模型(其中最典型的是寿险年金保险)，建立 了带干扰的含两个负风险和类的模型，先讨论类之间的相关性对年金率计算 的影响，然后将类之间相关与独立时两种情形的破产概率进行比较，并对“理 赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量的情形给出数值结果． 最后我们考虑二维风险模型，定义了三种破产时刻及相应的三种有限时 间破产概率．对其中前两种破产概率利用一维风险模型中所获得的结论与方 法，得到了其有限时间破产概率的Erlang近似值及上界。给出若干实例并与 计算机模拟结果