多险种自回归风险模型下的停业概率.pdfVIP

摘要 华东师范大学硕士论文 i 摘 要 在经典的风险模型中，往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理赔额分别为两 列独立同分布的随机变量，而且是相互独立的．但是由于保险业务的复杂性，在某些情 况下，这些假定并不一定是合适的．近年来，相关的风险模型越来越受到重视． 本文考虑了具有多险种的保险公司破产风险模型，并假定保费收入与索赔之间、各 个险种之闯存在相关性．我们假设保费收入和索赔所组成的随机向量服从P阶自同归 (MAR(p))模型．考虑刭险种的个数，我们主要研究了保险公司只有一个险种和有多个 险种两种情况，并假定利率为常数．如果有多个险种，还考虑了每个险种的破产情况． 并给出了公司几种不同定义的破产概率．我们用鞅不等式的方法给出了破产概率的指数 上界． 为了更好的说明我们所得到的上界和破产概率以及模型中的参数和破产概率之间的 关系，在论文的最后一部分傲了数值模拟，并把几种情况下的破产概率对比研究． and 本文可以看作ZhangYuen(2004)的一个推广．本文与前者不同之处在于本文 考虑了保费和理赌所