带常利率的古典风险模型中的绝对破产题目.pdfVIP

摘 要 本篇文章考ST常fl率风险模型下的绝对破产问胚．事实上该模型的余额过 程是一马氏过程。通过利用其马氏性，我们首先给出了—个关于G既b∞Shju折现 罚金函数的积分微分方程，然后结合该方程及G盱b既．shju折现罚金函数在特定 条件下的具体意义，给出了当索赔额分布为指数分布时的绝对破产概率、绝对破 产前余额与绝对破产赤字的联合生存函数，以及绝对破产时间的拉普拉斯变换． 最后，通过借鉴G既b凹衄d et shiu(1997)和WuaJ．(2005)文章中的相关思路和 方法，我们给出了绝对破产时间，绝对破产前余额以及绝对破产赤字的三者联合 分布． 关键词：绝对破产；常利率； Gerber-shju折现罚金函数；联合生存函数；拉普 拉斯变换；马氏过程；绝对破产概率；绝对破产时间． 学科分类号，91830 Abstract Inthis consider paper．we theclassicriskmodelunderBconstantinterest in