破产时刻罚金折现期望的研讨.pdfVIP

破产时刻罚金折现期望的研究 摘要 U．Gerber和E1iasS．w．Shiu于上世 当代研究破产论的国际著名学者Hans 纪末首次提出破产时刻罚金折现期望的概念，风险理论中的一些有兴趣的重要 精算量都是破产时刻罚金折现期望的特例，这些精算量包括破产概率，破产时刻 的Laplace变换，破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布、边缘分布以及各阶 矩等．破产时刻罚金折现期望作为一个有力的数学工具，使得可以用一种统一的 方式分析破产时刻、破产前瞬间盈余、破产时赤字以及相关的精算量， 本论文致力于对破产时刻罚金折现期望的性质和应用做了如下三个方面的 工作： 一。HansU．Gerber秘Elias S．砚Sbiu在经典风险模型下就利息力为常数的 情形讨论了破产时刻罚金折现期望的种种性质并由此得到许多关于经典风险模 型的新结论．本文在此基础上，通过标准Wiener过程和Poisson过程描述利息的 随机性，再在这类随机利率的情形下，利用微分方法得到破产时刻罚金折现期望 满足的更新方程及其渐近公式；利用鞅方法得到Lundb