精细大偏差的研讨.pdfVIP

摘 要 在保险业中，许多重大的风险都是由一些大额索赔造成的．作为主要对象 的索赔过程，它们之问不必是相互独立的，如可以是某种负相依关系或者其它 的相依关系；相应地，索赔间隔时间过程也可以不相互独立．每个索赔额到来 的时候，对保险公司造成的净损失的分布就是重尾的．各种破产概率渐近性的 研究，与极限理论中的大偏差理论就有着密切的关系．故此大偏差理论的研究 成为保险公司和广大学者共同关注的重要问题之一． 本文通过对大偏差理论的综述。说明经典大偏差理论和精细大偏差理论 研究的差异之处．特别是通过对重尾分布和相依随机变量序列条件下，精细大 偏差的主要成果的论述，总结其在不同重尾分布族条件的结果及应用．最后通 过引入重度重尾分布和轻度重尾分布的概念，解释精细大偏差理论在次指数 族s上所遇到的瓶颈即产生根源． 关键词：大偏差理论；重尾分布． Abstract In risksare cmxsedsome claims．The great always by insurance!many