约束线性回归模型回归系数的条件根方预计.pdfVIP

摘要 约束线性回归模型中回归系数∥的估计常用约束最小二乘估 计。当自变量闻存在多重共线关系时，约束最小二乘估计就失去了它 的优越性。本文在根方思想的启发下，对约束线性回归模型提出了一 种新的参数估计的标准，得到了回归系数的条件根方估计。 第1章综述了目前国内外线性模型参数估计的一些理论和方法。 第2章给出了一些预备知识。 第3、4章我们基于根方的思想得到了非齐次等式约束下线性回 归模型回归系数的狭义条件根方估计及广义条件根方估计，并且探讨 了这两种估计的偏性、有效性和可容许性。由于条件根方估计是一类 含参数k和足的估计，我们讨论了参数k和足的取值对条件根方估计 优良性的影响。适当地选择参数k，可使回归系数∥的条件根方估计 的充要条件；讨论了确定最优k值的两种方法：根迹法、方差扩大因 子法。适当地选择参数趸，可使广义条件根方估计的均方误差小于狭 义条件根方估计的均方误差，同时也给出广义条件根方估计的显式解 及迭代解法，并给出确定参数趸值的方法。 关键词：约束线性回归模型；参数估计；约束最小二乘估计；条件根方估 计；均方误差；均方误差矩阵。 Abstract