谱负Levy过程的三者结合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数.pdfVIP

摘要 本文考虑的是谱负的L6vy过程，也即没有正跳的Lew过程。把开 始于u沁≥0)的谱负L6vy过程看作是推广的风险模型，文章得出了破 产时刻和破产瞬间前后余额的三者联合密度函数。然后，运用己得结 本文还就特殊情况下的尺度函数Wj(z)给了确切的表达式。 关键词：谱负；对偶性；联合密度函数；破产时；破产前余额；破产赤字； 的Dickson公式；尺度函数。 Ⅱ Abstract Inthis considerthe the paper,we spee觚llynegativeL6vyprocess，namely withno the Levy spectrallynegativeLtvypro— process positivejumps．