连接函数（Copula）及其运用.pdf

摘 要 多维随机变量的联合分布能够反映出随机变量之间的相依结构，如果 能够比较准确地构造出多元随机变量的联合分布，则对随机变量的研究就 非常容易。如果多维随机变量的边际分布都服从同分布，并且都服从类似 正态分布，t分布，或者均匀分布这样的标准分布的时候，在已知相关 系数P的情况下，可以得到比较准确的联合分布；但是，如果随机变量的 边际分布不是服从同分布，比如对于二维随机变量的联合分布，设边际分 布xt一Ⅳ(弘，仃2)，X2一￡p》。Xi，恐的相关系数P，那么他们之闯的联合 分布F(咒，x2)如何构造?即使随机变量的边际分布服从同一分布，但是服从 的分布非标准分布函数的时候，随机变量的联合分布又应该如何得到呢? 对于多个随机变量之间的相关性研究，假如蜀，j已的线性相关系数为p， 对j己，．磁进行某种变换之后得到M=口t(五)，K=锄(恐)。那么K，蚝之间 的相关性是不是还能用线性相关系数P来度量?如果换用秩相关系数来代替 线性相关系数，有哪些优势?在进行随机模拟的时候，能不能在预定相关结构 下，产生具有任意边缘分布的随机变量，同时构造出随机变量的联合分布? 描述了随机变量相关结构，是构造相依多元随机变量联合分布的有力工具。 Copula函数将多维随机变量的联合分布构建问题独立地