重尾散布尾部指数的Crovella估计的性质研究.pdfVIP

重尾分布尾部指数的Crovella估计的性质及比较 摘要 无论对于极值理论，还是对于金融和保险理论，分布函数的尾部 性质都具有重要意义，而且金融市场的大量实证结果表明，金融时问 序列的实际分布都呈现出重尾性质，因而重尾情形下尾部指数的估计 引起了人们的关注，许多学者提出了各种方法，但都不同程度的存在 一定的局限性，为此，Crovella提出了一种从标度特征方面来估计尾部 指数的方法，该方法易于应用，估计结果也比较准确． 本文的第二章在阐述了该估计方法的具体步骤后，给出了相应的