非线性滤波的分支粒子系统切近亲近.pdfVIP

摘要 随机滤波理论主要是以概率为工具去估计不能观察到的随机过程．本文中所介绍的 滤波问题包含两个过程：想要估计的信号过程和提供信息的观察过程．信号过程由一个取 值于Rd空间的随机微分方程控制： dXt=b(Xt)at+c()已)dWt-t-盯(Xt)dBt． 观察过程由一个取值于R…空间的随机微分方程控制： rt Yt=／^(咒)ds-I-wt， ．，O 其中h：Rd_ⅡP．我们要找的最优滤波是信号过程在观察到的信息下的条件期望． 准的方法求出它的具体的解，但是可以给出它的数值逼近解． 本文主要是通过分支粒子系统近似最优滤波丌=．【丌￡，t≥o)，从而给出滤波问题的数 值近似解．在该模型中，最初由礼个粒子组成相互作用的分支粒子系统．它们的位置、权重 和个数由随机微分方程来控制．我们把时间区间分成一系列子区间，定义滤波在每个子区 间左端点的值，并用这个值来近似滤波在整个区间上的值．可以证明当时间区间的长度趋 于0时，这样定义的滤波是收敛的．由此我们可以得