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运用概率统计理论求极限 摘要：文章对概率统计极限理论展开讨论，分析了利用概率统计方法在极限求取问题时可取得比较好的效果，分别用大数定律、强大数定律、中心极限定理、母函数理论进行极限的求取. 另外，文章还介绍了在数列极限求取中，建立概率随机模型的方法，并一一列举实例进行验证. 关键词：概率统计极限理论 中心极限定理 母函数 强大数定律 Applying the theory of probability and statistics to the limit Student majoring in mathematics and applied aathematics Su Zhaotong Tutor Wang Shaofeng Abstract：In this paperthe limit theory of probability and statistics discussion and analysis of the probability of statistical methods used in mathematics to obtain the limit problem can be achieved relatively good results，respectively，the central limit theorem，and strong law of large numbers theory and generating functions limit the strike，another，also introduced in the series，struck in the limit，the probability of stochastic model to establish the method，and provide examples for authentication one by one. Key words：probability and statistics; central limit theory; generating functions; theory of strong law of large numbers 是一列相互独立同分布的随机变量，它们的方差有界，即存在常数c0，使有,则对， . 定理2（强大数定律）设是一相互独立的随机变量序列，且， 则 . 定理3 (控制收敛定理)若为随机变量序列， ，Y可积， 且，则. 涉及多重积分求取的问题，通常是比较困难的，如果再加上求极限的话，那么就会变得更困难. 随机变量的引入，基于上述的强大数定律和控制收敛定理，可以使这种问题较易处理. 例1 求证时，. 证明 假设是独立同分布的随机变量序列，服从( 0，1) 上的均匀分布，则独立同分布，独立同分布. 而且，故满足定理2的条件. 因此，根据强大数定律，可得 ； 同样道理，可以推断出 . 因此可知，； 进而满足定理3的条件， 可得 ， 根据数学期望性质，题目得证. 2．2 利用中心极限定理求极限 中心极限定理是概率论中讨论随机变量和的分布以正态分布为极限的一组定理. 这组定理是数理统计学和误差分析的理论基础，指出了大量随机变量近似服从正态分布的条件. 定义2 概率论中有关论证独立随机变量的和的极限分布是正态分布的一系列定理称为中心极限定理. 定理 4 (独立同分布下Lindeberg-Levy 中心极限定理)若…是一列独立同分布的随机变量，且存在0，k=1，2，3…，则对一切x都有 . 定理5（独立不同分布下李雅普诺夫中心极限定理）设是相互独立，且有有限的数学期望与方差，令，若存在，使当时，，则随机变量的分布函数，都有 . 例2 求证. 证明 假设{Xn}是独立同分布的随机变量序列，Xn(n1)服从参数=1的Poisson分布，那么存在EXn=1，方差DXn = 1，n1， 故{Xn}满足定理4的条件，进而可得出下面的结果: ， 即 . 另外，由于Poisson分布是可加的，因此，服从参数为n的Poisson分布. 进而可得出下面的结果： . 题目得证. 例3 设，……，为一列独立的随机变量，1，Xn服从(-n，n)上的均匀分布. 试证：对 . 证明 因为随机变量，……，是独立但不是同分布的，故可验证它是否满足定理5的条件. 因为服从(- k， k) (k=1，2，…， n，…) ， ， 又； 当取时， ， 此时 ， 随机变量，…，…满足定理5的条件. 故对， 即 ， 所以 . 2. 3 利用母函数求极限 定义3 如果随机变量X的分布列是，那么 被称作随机变量X的母函数或者分布列的母函数. 一个母函数可以唯一确定分布列. 因此，通