stata应用高级培训教程 Stata_III-7-3_XT_Edndogeneity_and_IV_estimation.pdfVIP

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2018-07-16 发布于浙江
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Endogeneity and Instrumental Esimation  变量内生性——与扰动项相关  差分估计  组内估计  组间估计  随机效应估计  变量内生性——与个体效应相关  Hausman-Taylor估计 1 《STATA应用高级培训教程》南开大学数量经济研究所王群勇变量的内生性——与扰动项相关  变量的内生性是指解释变量与误差项存在相关。在面板数据中，这种相关可能来自于个体效应或随机误差项。  如下模型中，Z 表示方程中所有的解释变量，包括内生解 1 释变量Y 和外生解释变量X 。设工具变量为Z =[X , X ] ，X 1 2 1 2 2 为被模型排除的外生变量。 y Z u 1 u (I l )v N T Z [Y , X ], [ , ] 1 1  [ , , , ],v [v ,v , ,v ] 1 2 N 11 12 NT 2 《STATA应用高级培训教程》南开大学数量经济研究所王群勇变量的内生性——与扰动项相关  差分2SLS估计 First Difference: y it y i ,t 1 (Z 1it Z 1i ,t 1 )(vit vi ,t 1 ) Instruments :(Z 2it Z 2i,t 1 ) 1 ˆ  [(Z2 Z2,1 )(Z1 Z1,1 )] (Z2 Z2,1 )(y y1 ) 3 《STATA应用高级培训教程》南开大学数量经济研究所王群勇变量的内生性——与扰动项相关  组内2SLS估计 Within Estimation: y it y i (Z 1it Z 1i )(vit v i ) Instruments :Z 2 (Z 2it Z 2i ) 1 ˆ  (Z P Z ) Z P y W2SLS 1 Z 1 1 Z 2 2 2 1 ˆ Var( )  (Z P Z ) W2SLS v 1 Z 1 2 2 ˆ ˆ  (y Z ˆ )Q (y Z  ) /[N (T 1)] v 1 W2SLS 1 W2SLS Note:Equivalent Εstimation GLS :Z y Z Z Z u 2 2 1 2 4 《STATA应用高级培训教程》南开大学数量经济研究所王群勇变量的内生性——与扰动项相关  组间2SLS估计 Between Estimation: y i Z 1i u i Instruments :Z 2i