计量经济学精要9.pptVIP

9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 9.4.1 加权最小二乘法( WLS ) 1.方差已知 误差项 具有同方差 2.方差未知 情形1：误差方差与Xi成比例：平方根变换。 在用常规的OLS法估计之后，我们将回归所得的残差对解释变量X描图，如果观察到图案与图11-8相似，则表明误差方差与解释变量X线性相关，或者说与X成比例。 情形2：误差方差与X2i 成比例。如果所估计的残差呈现如图11- 9所示的模式，则表明误差方差并不是与X线性相关，而是随着X的平方按比例增加。 9.4.2 重新设定模型 有时我们重新设定总体回归函数( PRF )，即选择一个不同的函数形式(参见第8章)，这样也能够消除异方差。 实例 第九章 异 方 差 我们探求下列问题的答案： (1) 异方差的性质是什么？ (2) 异方差的后果是什么？ (3) 如何检验异方差的存在？ (4) 如果存在异方差，有哪些补救措施？ * 9.1异方差的实质 同方差的含义 同方差性：对所有的 有： （9.1） 因为方差是度量被解释变量 的观测值围绕回归线 （9.2） 的分散程度，因此同方差性指的是所有观测值的 分散程度相同。 * 设模型为 如果对于模型中随机误差项 有： 则称具有异方差性。进一步，把异方差看成是由于解释变量的变化而引起的，则 异方差性的含义 (9.4) (9.3) * ?  ? ? ? ? 图形表示  * 1.模型的设定误差 (1)模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的计量模型是： 假如略去 ，而采用 当被略去的 与 有呈同方向或反方向变 化的趋势时,随 的有规律变化会体现在（9.5） 式的 中。 （9.5） 9.1 产生异方差的原因 * (2)模型数学形式的确定 模型的函数形式不正确，如把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。 2.数据的测量误差 样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大 而增加(例如生产规模），或随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步减小。 3.截面数据中总体各单位的差异 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。 不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。 从图11-3可以看出：平均而言， RD支出费用随着销售额的增加而增加。但是，引人注意的是：随着销售的增加， RD支出费用的变动幅度也增大了，也即存在着异方差。如果我们把从回归方程中得到的残差对各个观察值作图(图11-4)，则可以更明显地看到这一点：因为观察值是按照销售额升序排列的，所以这就等于间接地将残差对销售额作图。 * 9.2 异方差性的后果 本节基本内容： ●对参数估计统计特性的影响 ●对参数显著性检验的影响 ●对预测的影响 * 1、对参数估计统计特性的影响 （1）参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值 假定（即 ）。 所以异方差的存在对无偏性的成立没有影响。 （2）参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OL