第六节 多重共线性.pdf

第六章 多重共线性 一、多重共线性的概念 二二、实际经济问题中的多重共线性实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四四、多重共线性的检验多重共线性的检验 五、多重共线性的修正方法 六、案例 一、多重共线性的概念 对于模型 YY = ++XX ++XX ++++XX ++ ii 00 11 11ii 22 22ii kk kiki ii i=i= 11,22,…,nn 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关如果某两个或多个解释变量之间出现了相关 性，则称为多重共线性(Multi-collinearity) 。 （一）多重共线性的类型 如果存在 cc XX ++cc XX ++ …++cc XX ==00 ii== 11,22,…,nn 1 1i 2 2i k ki 其中: c 不全为0 ，则称为解释变量间存在完全共线 i 性性 （perfect multicollinearity ）。 如果存在 c X +c X +…+c X +v =0 i=1,2,…,n 1 1i 2 2i k ki i 其中c 不全为0 ，v 为随机误差项，则称为近似线性相 ii ii 关的，或近似共线性 （approximate multicollinearity ）。 一个数值例子：对圣诞树装饰品的需求 1、完全多重共线性的情形 估计结果如下 ˆ Y 49.667 2.1576 X i 2i se (0.746) (0.1203) tt =(66=(66.538)538) ((-1717.935)935) RR2 00  结论结论：：当解释变量之间完全线性相关当解释变量之间完全线性相关 （（完全多完全多 重共线性）时，不可能获得所有参数的唯一估 计值计值，，也不能根据样本进行统计推断也不能根据样本进行统计推断。。 2 、近似或者不完全多重共线性的情形 ˆ Y 145.372.7975X 0.3191X i 2i 4i se (120.06) (0.8122) (0.4003) tt =(1(1.2107)2107) ((-33.4444)4444) ((-00.7971)7971) RR22 00 结果的比较结果的比较：：  能否估计；  模型参数的预期； 近似或者不完全多重共线性的情形 图6-2 工资 X 4 和价格X 2 关系 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X+中，完全共线性 指：秩(X)k+ 1，即  1 X 11 X 21  X k 1     1 X 1212 X 2222  X kk 22  X          1