第五篇第一节大数定律.pdf

第五章知识结构图 概率论的理论结果 概率论的理论结果 大数定律 中心极限定理 大数定律 中心极限定理 切比雪 贝努利 辛钦 独立同 李雅普 切比雪 贝努利 辛钦 独立同 李雅普 棣莫 棣莫 夫大数 大数 (大数) 夫大数 大数 (大数) 分布的 诺夫中 弗--拉 分布的 诺夫中 弗--拉 定理 定理 定理 中心极 心极限 定理 定理 定理 中心极 心极限 普拉斯 普拉斯 限定理 定理 中心极 限定理 定理 中心极 限定理 限定理 版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组 第五章大数定律及中心极限定理 大数定律和中心极限定理是概率论中的比较深入与 重要的理论结果。本章主要讨论如下两个问题： 1. 在一定条件下,一列随机变量的算术平均值（按某 种意义）收敛于所希望的平均值的定理称为“大数 定律” 。 —“概率是频率的 稳定值”提供了理论依据，它以严格的数学形式表 达了随机现象最根本的性质之一：平均结果的稳 定性。它是随机现象统计规律的具体表现，也成 为数理统计的理论基础。 版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组 2. 在一定条件下，大量的相互独立的随机变量之和 的概率分布近似于正态分布的定理称为“中心极限 定理” 。 中心极限定理它以严格的数学形式证明了随机现 象另一个最根本的性质之一：如果一个量是由大 量相互独立的随机因素的影响所造成，而每一个 别因素在总影响中所起的作用不大， 则这种量 一般都服从或近似服从正态分布。它是随机现象 统计规律的具体表现，也成为数理统计的理论基 础。而正态分布又是应用最广的分布。 版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组 第一节 大数定律 大数定律的客观背景 大量的随机现象中平均结果的稳定性： 大量抛掷硬币 正面出现频率 生产过程中的 字母使用频率 废品率 …… 版权归北京科技大学《概率论与数理统计》课程组 一. 切比雪夫大数定律 定理1 （切比雪夫大数定律） 设X , X , … 是相互独立的随机变 1 2 量序列，它们都有有限的方差，并且方 差有共同的上界，即D( Xi ) ≤K ， i=1, 2, …，则对任意的ε 0 : 切比雪夫 1 n 1 n lim P { | X −