梁：风险概览信用风险.pptVIP

风险概览（信用风险） “我选择、我喜欢” 我学习、我成长 银行简史 Bank，源于意大利语banco，板凳，早期银行家交易所用。 西方：近代最早的银行是1580年建立的威尼斯银行；阿姆斯特丹银行成立于1609年，大约比英国银行（资本主义股份银行）早一百年，它是一个城市银行、财政银行和兑换银行。吸收存款，发放贷款。所有一定数量的支付款都要经过银行，因此，阿姆斯特丹银行对于荷兰的经济稳定起到了重要作用。更重要的是，它发明了我们现在所说的信用。那时叫做“想象中的货币”。 中国：政府金融组织，西周“泉府”；秦始皇统一货币；币兑换业，唐宋时的金银铺；中国的钱庄业于明末清初兴起，过去由金银铺经营的兑换业务很快由钱庄代替，以后又有银号兴起，业务重心是兑换，后来又开展存放款，并对顾客签发钱帖提供便利。光绪三十四年(1908)颁布的《银行通行则例》所列举的票据贴现、短期拆息、存款、放款、买卖生金银和兑换代收票据、发行汇票及银钱票等银行业务，都为钱庄所经营。 中国第一家国有银行是户部银行,1905年8月,清政府的第一个国家银行--户部银行(后更名大清银行，现中国银行前身)在北京西交民巷设立。中国第一家外资银行丽如银行于1847年前后在上海开张，第一家中外合资银行华俄道胜银行于1896年在上海开业，中国第一家私营商业银行中国通商银行于1897年在上海成立。 中华民族传统文化：诚信为本、崇俭戒奢、集腋成裘、业广为勤 我们的企业文化：诚信、远见、开放、创新、关爱 风险：客观存在、不确定性，导致损失的可能性或概率；收益的“波动性”（Volatility）和“不确定性”(Uncertainty)。 信用风险：以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性；贷款人（银行）—债权人 ，借款人（客户）—债务人。 还款意愿 还款能力 信用风险分类与敞口划分 风险管理发展历程 资产风险管理阶段 负债风险管理阶段 资产负债风险管理阶段 全面风险管理阶段（2004年6月，《巴塞尔新资本协议》）：全球、全流程、全员、全面…… 从计划经济到市场经济，承担风险、规避风险、管理风险 内部组织架构（风险管理条线） 总行： 董事会风险管理委员会 高级管理层（首席风险管理官）、风险控制委员会； 风险管理部、信贷审批部、信贷监控部、操作风险部。 分行：行长室（风险总监）； 风险管理部、信贷监控部、法律合规及操作风险部。 信用风险管理的主要内容 信用风险的重要工具-信用评级 信用风险的重要工具-债项评级 三位一体基本授信流程 业务发起（授信调查）、 尽责审查、 集体评审、 问责审批 授信调查基本原则 1、客观公正原则。对客户提供的信息不可盲从、不可偏信，不回避风险点，须客观公正的开展授信调查，如实反映授信调查所了解的情况，保证授信调查的独立性、客观性、真实性、科学性。 2、实地调查原则。必须对客户及其高度关联企业进行实地调查，获取第一手资料，不得仅凭企业提供的资料完成所需授信材料的收集。实地调查工作包括但不限于通过座谈、查账等方式对申请人、保证人及抵/质押物进行实地调查，核实所提供资料和财务报表的真实性，现场查看申请人、保证人的经营管理状况、资产分布状况和抵/质押物的现状等。 3、完整性原则。开展授信调查工作前应该设计充分、完整的调查方案（如调查方式、调查程序、调查内容、调查重点等），以避免重复和无序劳动，并保证所收集资料和信息的完整性和时效性。 4、信息核实原则。客户经理应通过向客户往来企业或知情人、银行同业、中介机构、政府管理部门、专家等咨询，或通过公开信息搜集（如人民银行征信系统、新闻媒体及网站等），验证核实所获取信息的真实性。 5、合法合规原则，合法合规的开展授信调查工作，所有授信调查信息及资料都应在合法合规的前提下获得。 6、双人调查原则。每笔授信业务必须至少由主办、协办两名客户经理进行收集并核实资料、授信调查等工作，并在调查报告中签署明确意见、在授信资料上签字并注明核实原件字样。 尽责审查基本原则 一、依法合规，审查人员自觉遵守国家有关法律法规，遵守监管机构及我行的各项规章制度，忠于职守、爱岗敬业。 二、独立审查，审查人员不受任何利益相关者的干预和影响，按照渤海银行的统一工作要求和标准，独立的对授信项目进行尽责审查、出具审查意见。 三、客观公正，是指审查人员本着切实维护渤海银行利益的态度，合理平衡风险与收益，对批发授信项目进行客观公正的审查。 四、充分专业、勤勉尽职，是指审查人员以渤海银行风险管理理念为指引，从信贷审查的专业角度，切实履行岗位职责，从客户所在行业、相关法规以及客户法人治理、经营、财务、担保等方面对批发授信业务进行全面分析审查，并对审查所发现的问题进行总结与评价、撰写审查报告，以揭示风险、提出避险措施建