统计学第3节时间序列分析.pptVIP

第三章 时间序列分析 武汉工业学院 王新华 本章主要内容及重难点 主要内容：时间序列的对比分析、时间序列及其构成要素、时间序列趋势变动分析、季节变动分析 重点：时间序列的速度分析指标（发展速度、增长速度、平均发展速度、平均增长速度）、时间序列的构成要素、移动平均法、最小二乘趋势法 难点：最小二乘趋势法、季节变动分析 3.1时间序列的对比分析 时间序列的含义 时间序列的速度分析 平均发展速度和平均增长速度 一、时间序列的含义 定义 时间序列的构成 时间序列分析的目的 时间序列的种类 编制时间序列的基本原则 1.时间序列的含义 时间序列（time series）是指客观现象常常随着时间变化而变化，并表现出一定的动态规律性。将反映某一现象数量变化的同类指标，按时间的先后顺序排列，由此形成的数据数列称为时间序列 2.时间序列的构成 被研究现象所属的时间ti 不同时间上的统计数据xi i=0,1,2,……n（各时间的发展水平） 举例：300页表9.1 在对各时间的发展水平进行比较时，把作为比较基础的那个时期称为基期，相对应的发展水平称为基期水平；把所研究考察的那个时期称为报告期，相对应的发展水平称为报告期水平。 3.时间序列分析的目的 描述事物在过去的状态 揭示事物发展变化的规律性 预测事物在未来时间的数量 4.时间序列的种类 绝对数时间序列（如GDP、进出口额、存款余额） 相对数时间序列（如恩格尔系数、资产利润率、人口出生率） 平均数时间序列（如平均工资、平均分） 我国1996-2002年国民经济主要指标 5.编制时间序列的基本原则 （1）各指标数值所属时间可比 （2）各指标数值总体范围可比（全国31省市，还是部分省市，或者是否包括港澳台） （3）各指标数值的经济内容（如：我国的经济统计中，生产总量最早用国民收入，后改用GDP与GNP）、计算口径（重庆与四川）、计算方法可比（如GDP有三种算法：生产法、收入法、支出法）（价格指数有CPI,PPI,RPI） 二、时间序列的速度分析 发展速度 增长速度 1.发展速度 举例教材301页例9.2 1998-2002我国水泥产量速度指标计算表 1.发展速度 各环比发展速度的连乘积等于相应时期的定基发展速度。 相邻的两个定基发展速度之商，等于相应时期的环比发展速度，即： 2.增长速度 环比增长速度=环比发展速度-1 定基增长速度=定基发展速度-1 举例301页例9.2 三、平均发展速度和平均增长速度 平均发展速度 平均增长速度 1.平均发展速度 （几何平均数）各期环比发展速度的序时平均数，通常采用几何平均法。 2.平均增长速度 平均增长速度=平均发展速度-1 例题：一家投资公司某笔投资的年利率是按复利计算的，10年的年利率分配如下：第1年至第2年为5%，第3年至第5年为8%，第6年至第8年为10%，第9年至第10年为12%，求平均年利率。（收益率） 2.平均增长速度 平均年利率=平均本利率-1 = =8.77% 思考题：教材327页第3题，要求计算平均增长速度。 3.2时间序列及其构成因素 时间序列的构成因素 时间序列构成因素的组合模型 一、时间序列的构成因素 长期趋势(Trend,T) 季节变动(Seasonal fluctuation,S) 循环变动(Cyclical variation,C) 不规则变动(Irregular variation,I) 1.长期趋势trend（T） 长期趋势是指现象在一段相当长的时间内所表现的沿着某一方向的持续发展变化。长期趋势可能是不断增长或不断下降或保持不变的态势。例如：我国的GDP近20年来呈现出逐年增长的态势。长期趋势一般是受某种长期的起根本性作用的因素影响的结果。如305页图9.3。 2.季节变动seasonal fluctuation(S) 季节变动本意上指受自然因素的影响，在一年中随季节的更替而发生的有规律的变动。现在对季节变动的概念有了扩展，对一年内由于社会、政治、经济、自然因素的影响，形成的以一定时期为周期的有规律的重复变动，都可以称为季节变动。 比如：“销售淡季”、“销售旺季”（啤酒、衣服）/旅游旺季、旅游淡季（如305页图9.4） 还比如：一天中七天规律性的变化，周五通常是人际交往的高峰期，周六、周日则是娱乐、购物的黄金时间。一日中午和傍晚下班时分，是副食和蔬菜的销售黄金时间。 3.循环变动cyclical variation(C) 循环变动是指以若干年（季、月）为一定周期的有一定规律性的周期波动。 循环变动和长期趋势不一样，循环变动不是单一方向的持续变动，而是有涨有落的交替波动。循环变动和季节变