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第3章 双变量回归模型检验 徐占东 数学与数量经济学院 引子、样本回归参数的估计问题 引子、样本回归参数的估计问题 结论： 样本回归系数随样本变化。 样本回归系数是随机变量，如何描述？ 样本回归系数和总体回归参数是什么关系 基于什么条件下，利用最小二乘估计的得到的样本回归系数可以用来作为总体回归参数的估计？ 根据什么说明：总体回归函数的模型设定是正确的。 本章框图 一、基本假设 二、估计量的分布问题 扰动项正态性假设的理论根据是什么？ 回归系数的分布是正态的？？？？ 该正态分布的方差和标准差是多少？ 如何变成标准正态？ 如果分母是方差的估计量，那么是什么分布？ 三、高斯马尔科夫定理 基于古典假设，OLS估计量具有最优线性无偏性，即OLS估计量是BLUE估计量。 估计量的均值为总体参数 估计量的方差 估计量和因变量的关系 四、假设检验 假设如何设定？元假设H0、备择假设H1如何设定？ 检验统计量是什么？（样本回归系数和总体参数的关系） 检验方法(显著性检验法) (置信区间法) 显著性水平（置信水平的设定） 检验结论的说明 检验的两类错误 五、拟合优度 统计显著是否等价于数据都离回归线很近（误差） ？ 采用不同的函数形式是否会得到相同的拟合效果？ 方差分解：TSS=ESS+RSS 拟合优度=ESS/TSS 拟合优度如何解释 拟合优度和相关系数的关系 五、拟合优度 六、预测 预测原理 预测的方差 影响预测的关键因素 第3次课外作业 完成人：国际贸易2班 时间：2012.4月1日-2012.4月23日 内容: 1) 学校图书馆有哪些英文文献数据库。 2)如何检索英文文献——举例说明。 3)按照参考文献格式列出文献列表。 要求：合作完成，做ppt。4月23日15分钟报告。成绩计入平时成绩。 七、正态性检验 为什么要进行正态性检验？ 正态性检验方法 正态性检验方法的局限性？ 八、案例1：教育年限和收入 理论和假说 变量选择 数据表6-5 估计方法和过程 回归结果输出 回归结果的经济意义 八、案例2：股票价格和利率 理论和假说 变量选择 数据6-13 散点图 估计和结果 结论的经济意义 八、案例3：房价和贷款利率 理论和假说 变量选择 数据6-6 散点图 估计和结果 结论的经济意义 八、案例4：古董和拍卖价格 理论和假说 变量选择 数据6-14 散点图 估计和结果 结论的经济意义 实验总结 成绩：一是大部分同学能够按时完成实验；二是大部分同学掌握了理论和实践的结合。三是大部分同学能够掌握文献的检索方法，并能够写成国家标准格式。 存在的问题：1)个别同学不能按时完成实验：经济学(李国雷、王晓婷、周自远、马丽亚、孙英哲、王典、庄思儒、姚妮娜、李文娟)；国贸2(孙策、朱悦萌、叶阳)；2)实验报告不够规范——拆分实验报告、实验报告格式改动；3)邮件标题没按要求做——班级+小组组长+实验序号;4)实验结果书写不规范的问题——不要截屏 重点和难点 置信区间和显著性检验方法 古典假设 高斯马尔科夫定理 原假设和备择假设 预测的误差及影响因素 拟合优度 * * 一、古典假设 ？？？ 二、估计量的分布问题 ？？？？ 三、高斯马尔科夫定理 四、 假设 检验 方法 统计量 显著性 结论 回归结果好坏？ 五、拟合优度 六、预测 七、正态性检验 *