第3号半年度报告的内容和格式.docVIP

长信增利动态策略股票型证券投资基金 2007年半年度报告正文 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 投资有风险，(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。? 本报告财务资料，未经审计。 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标和基金净值表现 4 三、管理人报告 6 四、托管人报告 9 五、财务会计报告 10 六、投资组合报告 21 七、基金份额持有人户数、持有人结构 27 八、开放式基金份额变动 28 九、重大事件揭示 28 十、备查文件目录 30 一、基金简介 基金有关资料 基金名称：长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称：长信增利动态基金580,617,102.63 份 报告期末基金份额总额：1,945,277,540.34份 基金合同存续期：不定期 投资目标：? 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80％，战略配置对基金收益的贡献程度约占20％。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021传真：021电子邮箱：zhouyg@ 基金托管人的有关情况 名 称：中国民生银行股份有限公司 住 所：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 法定代表人：董文标 托管部门信息披露负责人：辛洁 联系电话：010传 真：010电子信箱：xinjie@ 本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和证券时报 基金管理人网址： 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130号4楼 北京市西城区复兴门内大街2号 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 主要财务指标 基金本期净收益 669,653,288.44元 基金份额本期净收益 1.0358元/份 期末可供分配基金收益 -27,505,626.67元 期末可供分配基金份额收益 -0.0141元/份 期末基金资产净值 1,917,771,913.67元 期末基金份额净值 0.9859元/份 基金加权平均净值收益率 66.59% 本期基金份额净值增长率 84.84% 基金份额累计净值增长率 133.05% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 1.81% 2.22% -3.01% 2.14% 4.82% 0.08% 过去3个月 37.14% 2.05% 23.39% 1.77% 13.75% 0.28% 过去6个月 84.84% 2.13% 54.01%