数理金融课程的设计.docVIP

陕 西 科 技 大 学 数理金融 课程设计任务书 理 学院 应用数学 专业 题目： 南山铝业——股票价格及期权分析 课程设计从 2012 年 5 月 29 日起到 2012 年 6 月 5 日 1、课程设计的内容和要求（包括原始数据、技术要求、工作要求等）： 1）研究方法 ①绘制一个股价和时间的散点图（或拟合成曲线亦可）；②估计该股票价格的二叉树模型中的增长因子和下降因子（分别取、3、5天）；并利用该参数去求出15期（分别取、3、5天）股票价格的二叉树模型；③如果用几何布朗运动模型来描述该股票价格，根据所给数据估计未知参数和（以年为时间单位计算， 即）；并用模型估计该股票在你的历史数据截止日前三个月的股票交易日的价格。并绘制该股票价格和时间的散点图， 和①中的散点图对比（截止日前三个月）；④用几何布朗运动模型估计该在未来两个月的股票价格，并画出散点图。并分析其趋势及相应统计特性；⑤取X为历史数据中的平均值，r=0.05，利用以上数据及相应估计参数分别计算历史数据截止日为起点的3个月后到期的欧式看涨期权和看跌期权的价格。 2）数据选取 根据所给的股票历史收盘价数据.---南山铝业 2、对课程设计成果的要求〔包括图表、实物等硬件要求〕： （1）绘制一个股价和时间的散点图（或拟合成曲线亦可）； （2）给出股票价格的二叉树模型； （3）给出几何布朗运动模型模拟结果； （4）给出期权价格和模拟值的比较； （5）格式严格按照陕西科技大学课程设计格式。 3、课程设计工作进度计划： 时间 设计任务及要求 5.29 查阅资料 5.30 收集原始数据 5.31 数据分析 6.1 数据分析 6.2 模拟及求解相应模型 6.3 检验解释相应结论 6.4 给出总结及撰写论文 指导教师： 日期： 教研室主任： 日期： 1 绘制股价和时间的图形 股票名称:南山铝业； 原始数据: 南山铝业1001个收盘价（2008年3月10日—2012年5月7日的历史行情数据）。 1.1 绘图原理 以时间为横坐标，以1001个股票实际收盘价为纵坐标，利用编程实现画图。在画图过程中，用区间来代替时间作为横坐标。 1.2 绘制图形 图1-1 股价与时间图形 2.3 统计特征 股票价格平均值：；方差：； 2 二叉树模型对股票估值 2.1 计算原理 在风险中性的条件下，证券的预期收益率等于无风险利率（），因此若该时段初证券价格为，则在小时间间隔段末的证券价格期望值为。参数