金融统计-5.ppt

Jinlong 第五章 商业银行统计 第一节 商业银行统计概述 第二节 商业银行信贷收支统计 第三节 商业银行资产负债统计 第四节 商业银行经济效益分析 第五节 商业银行竞争力统计指标体系 第一节 商业银行统计概述 1 商业银行的职能和业务 “商业银行”是英文Commercial Bank的意译。 综合来说，对商业银行这一概念可理解为：商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。 商业银行的基本职能： 信用中介职能、支付中介职能 信用创造职能、金融服务职能 第一节 商业银行统计概述 商业银行主要业务： 负债业务。吸收资金（存款、借款） 资产业务。运用资金（贷款、投资） 中间业务。代理服务（结算、信托） 表外业务。资产负债表以外的业务 第一节 商业银行统计概述 2 商业银行统计分析主要内容 1）商业银行统计分析工作的主要任务是： 客观、及时地反映经营运作情况； 资产负债统计 评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测； 经济效益分析 真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势； 满足中央银行的监管要求； 银行客户重要情况的调查分析及其他的统计分析工作。 第一节 商业银行统计概述 2）商业银行统计数据的主要来源 业务经营数据 银行资产负债表数据 信贷数据 银行客户的数据 金融市场和同业数据 利率、汇率数据 宏观经济数据 GDP、CPI数据 专门调查所得数据 某些特定数据 第二节 商业银行信贷收支统计 1 商业银行信贷收支项目 商业银行信贷收支统计包括信贷资金来源统计和信贷资金运用统计。 1）信贷资金来源项目：（PP. 134-135） 各项存款、代理财政性存款、发行金融债券 应付及暂收款、卖出回购证券、向中央银行借款 同业往来、委托存款及委托投资基金、 代理金融机构委托贷款基金 所有者权益、各项准备金、其他 第二节 商业银行信贷收支统计 2）信贷资金运用项目：（PP. 134-135） 各项贷款、有价证券及投资、应收及预付款 买入返售证券、存放中央银行准备金存款、 存放中央银行特种存款、缴存中央银行财政性存款 同业往来、代理金融机构贷款。 库存现金、外汇占款。 资金来源合计=资金运用合计 第二节 商业银行信贷收支统计 2 商业银行信贷收支统计分析 1）信贷资金来源分析 信贷资金来源增减变动分析 信贷资金来源结构分析 信贷资金自给能力分析 信贷资金来源集中度和利用程度分析 各项存款分析 第二节 商业银行信贷收支统计 信贷资金来源集中度主要用最大10户或15户存款额之和与全部存款总和之比反映。 信贷资金来源利用程度用盈利性资产和信贷资金来源总额之比反映。 各种存款分析又包括存款总量分析、存款结构分析、存款变动分析（含存款周转分析）、储蓄存款分析（含储蓄存款总量、结构、变动分析） 存款周转率（P.140） 第二节 商业银行信贷收支统计 储蓄率= 资料显示，1995年、1997年、2005年中国的国内储蓄率分别为42%、45%、51%，呈增长势头。而在2003年，全球平均储蓄率仅为19.7%。 与世界其他国家相比，我国储蓄率明显过高。 2010年城乡居民储蓄存款307166亿元，比上年增长16%。 第二节 商业银行信贷收支统计 居 民 储 蓄 存 款 余 额 及 增 长 速 度 第二节 商业银行信贷收支统计 2）信贷资金运用分析 信贷资金运用增减变动分析 信贷资金运用结构分析 信贷资金运用集中度分析 贷款分析 第二节 商业银行信贷收支统计 3）信贷收支平衡分析 信贷收支平衡差额分析 资金头寸分析 资金清偿能力分析 第二节 商业银行信贷收支统计 信贷收支差额分析： 存贷差 = 各项存款 - 各项贷款 ＞0，存差；＜0，贷差 信贷存（借）差：= 存（贷）差+自有资金+发行金融债券+当年结益 - 缴存央行准备金 - 库存现金 ＞0，存差；＜0，借差 第二节 商业银行信贷收支统计 资金头寸分析 头寸就是款项的意思，是指银行可以使用的营运资金量，或指投资者拥有或借用的资金量。 如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为多头寸，如果付出款项大于收入款项，就称为缺头寸。对预计这一类头寸的多与少的行为称为轧头寸。到处想方设法调进款项的行为称为调头寸。如果暂时未用的款项大于需用