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期货计算习题
作业1
某新客户存入保证金10万元，在5月1日开仓买入大豆期货40手(每手10吨)，成交价为2000元╱吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2050元╱吨，当日结算价为2040元╱吨，交易保证金为5%。请计算以下问题：
客户当日盈亏(不含手续费，税金等费用)和结算准备金是多少？
5月2日，该客户再买入8手大豆合约，成交价为2040元╱吨，当日结算价为2060元╱吨，则其帐户的当日盈亏和当日结算准备金余额分别是多少？
5月2日，该客户的风险度是多少？
5月3日，该客户将28手大豆期货合约平仓，成交价为2090当日结算价为2050元╱吨，则其帐户的当日盈亏和当日结算准备金余额分别是多少？
注：1)以上计算需写出计算过程，以小组为单位打印上交。
解题
品种 日期 方向 手数 价格 结算价 大豆 5.1 开仓买入 40 2000 2040 5.1 平仓卖出 20 2050 2040 5.2 开仓买入 8 2040 2060 5.3 平仓卖出 28 2090 2050 当日盈亏
=持仓盈亏+平仓盈亏
=当日开仓持仓盈亏+历史持仓盈亏+平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
结算准备金
=上一日客户权益+当日盈亏—交易保证金+入金—出金—手续费
5.1
当日盈亏=（2 040—2 000）×40×10+（2 050—2 040）×20×10
= 16 000+2 000
= 18 000（元）
结算准备金余额=100 000—2040×20×10×5%+18 000
=97 600（元）
5.2
当日盈亏=（2 060—2 040）×8×10+（2040—2060）×（20—40）×10
= 1600+4000
= 5600（元）
结算准备金余额=97 600+5 600+2 040×20×10×5%—2 060×28×10×5%
=97 600+20 400—28840+5600
=94 760（元）
5.2
风险度= 保证金占用／客户权益 × 100%
保证金占用= 2060 × 28 × 10 × 5%
= 28 840（元）
客户权益第一天20×50×10+20×40×10+100 000
=118 000（元）
客户权益第二天118 000+28×20×10
=123 600（元）
或者/
客户权益= 94 760 ＋ 28 840
= 123 600（元）
风险度= 28 840／123 600 × 100%
= 23.33%
5.3
当日盈亏= 28 × 30 × 10 = 8 400(元)
结算准备金余额= 10 0000 ＋ 18 000 ＋ 5 600 ＋ 8 400
= 132 000（元）
或者/
当日盈亏=（2090—2050）×28×10+（2060—2050）×（0—28）×10
= 8 400（元)
结算准备金余额=94760+8400+2060×28×10×5%
=132000（元）
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