一元多元回归分析讲解和分析预测法（论文资料）课件.pptVIP

学习参考：清华大学李子奈，计量经济学视频 百度或某宝 参考流程图 （4）t 检验 以上R检验和t检验都是将所有自变量作为一个整体来检验它们与y的相关程度和解释能力，并没有说明每个自变量对y的影响。 t检验可以判别每个自变量对y的影响。 t 检验就是用 t 统计量对回归系 数b进行检验，其目的是检验变量 x 与变量 y 之间是否确实有关系，x是否影响y t检验的基本步骤： 首先，通过公式计算t统计量 最后，进行判断 4．多重共性分析 在预测分析中，若两个解释变量之间存在者较强的相关，则认为回归分析中存在多重共线性。 多重共线性可能引起以下后果： （1）参数估计的精度较低； （2）回归参数的估计值对样本容量非常敏感，不稳定； （3）不能正确判断各解释变量对y的影响是否显著。 通过计算自变量之间的相关系数矩阵和经验直觉，来判断分析自变量之间是否存在多重共线性。 消除多重共线性的常用方法： （一）删除不重要的自变量自变量之间存在共线性，说明自变量所提供的信息是重叠的，可以删除不重要的自变量减少重复信息。（二）追加样本信息由于资料收集及调查的困难，追加样本信息在实践中并不容易。（三）利用非样本先验信息非样本先验信息主要来自经济理论分析和经验认识。（四）改变解释变量的形式改变解释变量的形式是解决多重共线性的一种简易方法，例如对于横截面数据采用相对数变量，对于时间序列数据采用增量