3第三节 负债业务的经营管理3_10RA.pptVIP

* * MBA智库百科 * * * 利率市场化是上述金融创新的前提。 零续定期储蓄存款：多次存入，期限在半年以上，5年以内的储蓄存款。表面类似我国的零存整取。 * 光大招,337 * 中国工商银行，公司存款，对公存款业务 * * * * * * 权数为数量 * (王治武,P90) * 加权平均成本: * 活期存款创新 定期存款创新 储蓄存款创新 * 可转让支付凭证账户:以支付命令书取代支票,随时开出支付命令书,或直接提现,或直接向第三者支付,对其存款余额可取得利息收入. * 可转让定期存单 按某一固定期限和一定利率存入银行的资金可在市场上买卖的票证. 批发式:由发行机构拟定发行总额、利率、面额等，预先公布，供投资者认购； 零售式：按投资者需要，随时发行，随时认购，利率也可商议。 * 指数存款证：定期储蓄存款的利率与物价上涨指数相挂钩。 * * 所谓结构性存款，是在普通存款的基础上嵌入某种金融衍生工具（主要是各类期权），通过与利率、汇率、指数等的波动率挂钩，或与某实体的信用情况挂钩，从而使存款人在承受一定风险的基础上获得较高收益的业务产品。　　结构性存款是一种结合固定收益产品与选择权组合形式的产品交易。它透过选择权与固定收益产品间的结合，使得结构性产品的投资报酬与连接到标的关联资产价格波动产生连动效应，可以达到在一定程度上保障本金或获得较高投资报酬率的功能。 * * 理财产品的结构为两部份： 1)先计算理财产品的现有价值 95美元(折现本金) 100美元(投资本金) 交收日 到期日 折现本金 = 客户投资本金/(1+拆借利率 ) = 100美元/(1+5.26%) = 95美元 100美元(保证本金) * 期权金(5美元) 折现本金(95美元) 投资本金(100美元) = 期权金 = 客户投资本金–折现本金 = 100美元–95美元 = 5美元 2)再计算理财产品的期权金 * 第一期 第二期 第三期 第四期 分摊期权金图解 全期期权金(5美元) 交易日 到期日 一、积极经营与提高银行存款稳定性的策略 二、存款成本管理 三、银行存款的营销和定价 四、存款规模控制 * 存款成本构成 利息成本、营业成本、资金成本、可用资金成本、相关成本 加权平均成本、边际存款成本 * 利息成本：存款利率与存款金额的乘积 营业成本：除利息外所有开支，包括柜台和外勤人员的工资、广告宣传费、办公费及为存户提供其他服务的费用。 * 资金成本：为服务客户存款而支付的一切费用 可用资金成本: 银行可用资金所应负担的全部成本 银行所吸收存款在扣除法定存款准备和必要的超额准备后才可实际用于贷款和投资. * 利息成本+营业成本 资金成本= X 100% 吸收的全部存款资金 * 项目 年平均数(百万元) 预计利息成本(%) 预计营业成本(%) 资金成本率(%) 资金成本额(百万元) 活期存款 80 3 1.5 存折储蓄存款 20 5 0.8 储蓄存单 15 8 0.2 货币市场存单 30 10 0.3 CDs 45 12 0.2 定期存款 10 11.5 0.2 短期借款 20 11 0.2 其他负债 8 6 0.2 股权资本 12 28 0.2 合计 240 总资金成本率 * 资金成本率的计算 项目 年平均数(百万元) 预计利息成本(%) 预计营业成本(%) 资金成本率(%) 资金成本额(百万元) 活期存款 80 3 1.5 4.5 3.6 存折储蓄存款 20 5 0.8 5.8 1.16 储蓄存单 15 8 0.2 8.2 1.25 货币市场存单 30 10 0.3 10.3 3.09 CDs 45 12 0.2 12.2 6.49 定期存款 10 11.5 0.2 11.7 1.17 短期借款 20 11 0.2 11.2 2.24 其他负债 8 6 0.2 6.2 0.496 股权资本 12 28 0.2 28.2 3.384 合计 240 总资金成本率 9.11 21.86 * 利息成本+营业成本 可用资金成本= X 100% 吸收的全部存款资金X(1-存款准备金率)