最优化方法及最优控制5.docVIP

根据对偶问题的定义知道，原问题与对偶问题是互为对偶的。在给出原问题的对偶问题过程中应注意的几点关系： (1) 原问题各约束条件中的限制符号，必须统一是“”或统一为“”，不必考虑向量的元素是否是正值； (2) 如原问题有等式约束，则将该条件用等价的两个不等式约束条件替换，即“”可改写成两个不等式条件“，”； (3) 对偶前后都要求变量是非负的； (4) 对偶关系是，“极大”对“极小”；“”对“”；向量与向量对调位置；矩阵转置。 例3-14 给出以下线性规划问题的对偶问题 ； ； ； ；。 解：原问题的规范形式及对偶形式写在表3-17中。 表3-17 线性规划对偶问题 原问题 对偶问题 ； ； ，。 ； 对偶问题的线性规划标准形式 ； ； ，。 ，。 下面介绍线性规划对偶问题的一些性质。 定理3-4 在式(3-23)定义的对偶问题中，若和分别是原问题和对偶问题的任意可行解，则一定有 。 (3-24) 证 因为是可行解，必然满足各自的全部约束条件，即 ，； ，。 由此导出， ； 。 标量的转置就是标量本身，即 。 证毕 该性质表明，若是求极大值问题的最优解，则是对偶问题目标函数的下界；若是求极小值问题的最优解，则是对偶问题目标函数的上界。其次，若其中一个问题的解是无穷大(或无穷小)，则对偶问题无可行解；若其中一个问题无可行解，则对偶问题无可行解或解是无穷大(或无穷小)。 例3-15 讨论以下互为对偶问题的解 ； ； ； ； ； ； ，。 ，。 解：为便于讨论，采用图解法。 由图3-3可知，原问题解为无穷大，对偶问题无可行解。 定理3-5 在式(3-23)定义的对偶问题中，若和分别是原问题和对偶问题的可行解，且，则和分别是原问题和对偶问题的最优解。 证 该定理的结论可直接有定理3-4导出，即 ； 。 证毕 定理3-6 在式(3-23)定义的对偶问题中，若是原问题的最优解，则对偶问题也必有最优解，且最优值相等，即。 证 应用单纯形法求解结果证明本定理。引入松弛(辅助)变量，原问题表示为 ；；。 (3-24) 式中 ，，单位矩阵，。用表示系数矩阵中的 第个列向量。 设是原问题(3-24)的最优解(中除去辅助变量后就是原问题的最优解)，与最优 解对应的基底为，加权系数向量为。最优解的值是。 由于是原问题(3-24)的最优解，对应的判别数 ； 从式(3-7)和式(3-8) ； 代入最优解判别数的表达式，得到 。 (3-25) 考虑到最右边的表达式形同对偶问题的约束条件，取。将式(3-25)中第一个表达式用于所有辅助变量对应的列，因辅助变量在目标函数中的加权系数均为零，得到，表明是对偶问题的一个可行解。 因是原问题的最优解，目标函数最优值为 ； 而对偶问题的一个可行解对应的目标函数值是 ， 由定理3-4得知，为对偶问题的最优解，而且两个问题的最优函数值相等。 证毕 定理3-6表明，如果已得到式(3-23)中的原问题的最优解，那么就可以得到对偶问题的最优解，其中是原问题中对应于的基底，是相应的加权向量。由式(3-25)的第一个表达式知道，在单纯形表格法的最终表格的最后一行中，已经给出了对偶问题的最优解，即对应辅助变量的判别数的矩阵表达形式就是对偶问题的最优解。从对偶问题的最终表格中，也能得到原问题的最优解。 定理3-7 (互补松弛定理)在式(3-23)定义的对偶问题中，若和分别是原问题和对偶问题最优解，记、。引入辅助变 量记为,和,。约束条件表示为 ，； (3-26) ，； (3-27) ，；，。 则一定有 ，； ，。 证 用和分别乘到式(3-26)和式(3-27)的两边，得到 ，； (3-28) ，； (3-29) 式(3-28)和式(3-29)各自累加，得到 ； ； 因，上述两式相减，得到 ； 考虑到 ，，；，，，上式成立只能是 各项都等于零，即定理命题得证。 证毕 定理3-7表明，如果原问题(对偶问题)的最优解中的某个变量()具有非零值，则 对偶问题(原问题)的最优解中的变量()值为零。若原问题的最优解中的变量(对偶问题) ()值非零，则对偶问题(原问题) 的最优解中的变量()值为零。 例3-16 讨论以下