因子分析精确解的的研究综述.docVIP

因子分析精确解的研究综述* *精确解是相对原始变量总体相关阵而言； 本文获国家社会科学研究基金项目(05BJY025)资助、广东省自然科学基金项目(7004584)资助。感谢方开泰、张涤新教授等同仁的有益帮助和讨论。 -纪念张尧庭、方开泰教授标准化主成分理论29周年 林 海 明1 2 （1.广东商学院经济贸易与统计学院 2.广东省电子商务市场应用技术重点实验室 广东 广州 510320） 摘要：因子分析的用处已为许多实际工作所证实，但数学上其模型和理论是很不完善的，这已影响了因子分析模型、理论和应用的正常发展。为了解决这些问题，近三年发表的结果，应用具有全面优势的ZFL法-标准化主成分及其载荷阵等式表示标准化原始变量的方法，建立了完善的新理论-因子分析模型L及其解，求出了因子分析的精确解等。这里基于既能进行数学上的合理假设和严格证明，又能进行统计上的常规应用，对近三年发表的代表性结果，作了规范性综述，并提出了一些看法以及待研究的8个问题。 关键词：因子分析；精确解；研究；综述 O 引言 1904年Spearman C从智力测验得分的统计分析提出了因子分析。因子分析是主成分分析的一个扩充、是对应分析的基础、是构造方程模型的组成部分，由于因子载荷阵有直接的统计意义、可旋转，使得因子分析解决实际问题更为精细，故因子分析在多元统计分析的理论和解决实际问题中都起着重要的作用。张尧庭和方开泰教授的文[1](1982)指出：因子分析的用处已为许多实际工作所证实，但是因子分析的模型和理论还是很不完善的，从数学上来看，还存在许多问题。Johnson R A和Wichern D W教授的文[2](2003)指出：因子分析在其全部历史上时时都激起相当激烈的争论；在介绍的所有方法中，还没有一个可推荐为具有全面的优势。经过整理，因子分析原模型和理论存在的具体问题是：⑴特殊方差阵为对角阵总是不能实现，-(为原始变量的相关阵)有时出现负特征值[3]！⑵估计因子载荷阵的常用方法有主成分法、最大似然法、主因子法，哪一个方法更好；⑶估计因子常用的有Thom- pson(1939)因子得分、Bartlett(1937)因子得分，哪一个更好 [3][4](70年的多元统计问题)；⑷主成分法下，因子在先、误差项在后的次序能降维，次序是统计中的重要概念，因子分析原模型公因子在先、特殊因子在后的次序[1]能降维吗(多元统计的100年问题)？⑸旋转后因子与主成分有何异同；⑹因子还有初始(未旋转)因子，其与主成分有何异同；⑺旋转后因子与初始因子有何异同；⑻初始因子不重要吗？这些问题，已影响了因子分析模型、理论和应用的正常发展。 张尧庭(Z)和方开泰(F)教授的文[1]应用前m个标准化主成分及其载荷阵表示近似标准化原始变量-ZF法，建立了近似标准化原始变量、前m个标准化主成分(或旋转后)及其载荷阵三者的关系式，该关系式具有降维、可消除相关性的功能。方积乾(F)教授的文[5](2001)用前m个标准化主成分(或旋转后)及其载荷阵，估计初始(或旋转后)因子及其载荷阵，这是因子分析解决实际问题经常优先使用的解。 文[6][7](2006)继续深入ZF法，用标准化主成分及其载荷阵等式表示标准化原始变量的方法-ZFL法，建立了标准化原始变量、初始(或旋转后)因子及其载荷阵、误差项四者的等式关系，给出了因子分析模型L及其精确解，其同样具有降维、可消除相关性的功能，应用中降维出现的误差可度量。 ZFL法下，相关阵是标准化主成分载荷阵及其转置的乘积，Johnson R A和Wichern D W教授的文[2]认为：“它并不很有用”。事实上，它很有用。 文[8](2007，第十一次全国中青年统计科学研讨会大会特邀报告，2007年12月人大复印资料《统计与精算》全文转载)用因子分析模型L、初始因子及其载荷阵、误差项求出了：因子分析原模型的精确解。同时说明了：特殊方差阵为对角阵得以实现，-是正特征值(问题⑴解答)；主成分法更好(结果同ZF法，计算机也容易验证)，主因子法没有意义、非零的极大似然估计不存在(问题⑵解答)；主成分法的广义Thompson因子得分更好(结果同ZF法，n＞p时，计算机容易验证；但n≤p时，SAS结果是错的)，非零的Bartlett因子得分不存在(问题⑶解答)；因子分析原模型及其解不能降维，因子分析模型L是降维最优模型、其解是更好的(问题⑷解答)。 实际应用方面(原始变量总体相关阵通常用样本变量相关阵估计)，旋转后因子与主成分显著的不同是方差和旋转[9]，初始因子与主成分显著的不同是方差[10]，初始因子与旋转后因子显著的不同是旋转[11]，三者计量值互不相同、不可互相混淆(问题⑸⑹⑺解答)。 文[11](2006)[12](2008)中分别给出了：小样本旋转后因子、初始因