广发货币市场基金2014年度报告.docx

广发货币市场基金2014年年度报告2014年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年三月三十日§1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录§1 重要提示及目录21.1 重要提示2§2 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况10§4 管理人报告114.1 基金管理人及基金经理情况114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望154.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况154.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16§5 托管人报告165.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6 审计报告176.1管理层对财务报表的责任176.2注册会计师的责任176.3审计意见18§7 年度财务报表187.1 资产负债表187.2 利润表207.3 所有者权益（基金净值）变动表217.4 报表附注23§8 投资组合报告498.1期末基金资产组合情况498.2债券回购融资情况508.4期末按债券品种分类的债券投资组合518.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细528.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离528.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细528.8 投资组合报告附注52§9 基金份额持有人信息539.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构539.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况549.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况54§10 开放式基金份额变动54§11 重大事件揭示5511.1基金份额持有人大会决议5511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5511.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5511.4 基金投资策略的改变5511.5为基金进行审计的会计师事务所情况5511.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5511.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5511.8偏离度绝对值超过0.5%的情况5611.9其他重大事件56§12影响投资者决策的其他重要信息58§13 备查文件目录5913.1备查文件目录5913.2存放地点5913.3查阅方式59§2 基金简介2.1基金基本情况基金名称广发货币市场基金基金简称广发货币基金主代码270004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年5月20日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额36,552,460,793.83份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称广发货币A广发货币B下属分级基金的交易代码270004270014报告期末下属分级基金的份额总额13,144,987,143.63份23,407,473,650.20份2.2 基金产品说明投资目标在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资