CH3-第5节-两个随机变量函数分布-(2018年).ppt

即有 Fmax(z)=FX(z)FY(z) (5.7) * 类似地, 可得N=min(X,Y)的分布函数为 Fmin(z)=P{N?z}=1-P{Nz} =1-P{Xz,Yz}=1-P(Xz}P{Yz}即 Fmin(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)]. (5.8)以上结果容易推广到n个相互独立的随机变量的情况. Fmax(z)=P{M?z}=P{X?z, Y?z} =P{X?z}P{Y?z} 设X1,X2,...,Xn是n个相互独立的随机变量, 它们 * 特别, 当X1,X2,...,Xn相互独立且具有相同分布函数时有 Fmax(z)=[F(z)]n, (5.11) Fmin(z)=1-[1-F(z)]n. (5.12) * X Y L1 L2 X Y L1 L2 X Y L1 L2 例4 设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联接而成, 联接的方式分别为(1)串联,(2)并联,(3)备用(当系统L1损坏时, 系统L2开始工作). 设L1, L2的寿命分别为X,Y,已知它们的概率密度分别为 其中a0, b0且a?b. 试分别就以上三种连接方式写出L的寿命Z的概率密度. * 解 (1)串联的情况.由于当L1,L2中有一个损坏时, 系统L就停止工作, 所以这时L的寿命为 Z=min(X,Y).由(5.13), (5.14)式X,Y的分布函数分别为 * 由(5.8)式得Z=min(X,Y)的分布函数为 于是Z=min(X,Y)的概率密度为 * (2)并联的情况 由于当L1,L2都损坏时, 系统L才停止工作, 所以这时L的寿命Z为  Z=max(X,Y)按(5.7)式得Z的分布函数为 于是Z的概率密度为 * (3)备用的情况.由于这时当系统L1损坏时系统L2才开始工作, 因此整个系统L的寿命Z是L1,L2两者寿命之和, 即 Z=X+Y按(5.3)式, 当z0时Z=X+Y的概率密度为 * 当z?0时, f(z)=0, 于是Z=X+Y的概率密度为 * 第五节 两个随机变量的函数的分布 * (一) Z=X+Y的分布 设(X,Y)的概率密度为f(x,y), 则Z=X+Y的分布函数为 这里积分区域G:x+y?z是直线x+y=z及其左下方的半平面, 化成累次积分, 得 * * x y O x+y=z 于是 * 由概率密度的定义, 即得Z的概率密度为 由X,Y的对称性, fZ(z)又可写成 * 特别, 当X和Y相互独立时, 设(X,Y)关于X,Y的边缘概率密度分别为fX(x), fY(y), 则(5.1)(5.2)式分别化为 这两个公式称为卷积公式, 记为fX * fY, 即 * 例1 设X和Y是两个相互独立的随机变量, 它们都服从N(0,1)分布, 其概率密度为 求Z=X+Y的概率密度. * 解 由(5.4)式 即Z服从N(0,2)分布. * 一般, 设X,Y相互独立,且X~N(m1,s12), Y~N(m2,s22). 由(5.4)式经过计算知Z=X+Y仍然服从正态分布, 且有Z~N(m1+m2,s12+s22). * 这个结论还能推广到n个独立正态随机变量之和的情况.即若X~N(mi,si2)(i=1,2,...,n), 且它们相互独立,则它们的和Z=X1+X2+...+Xn仍然服从正态分布,且有Z~N(m1+m2+...+mn, s12+s22+...+sn2). 更一般地, 可以证明有限个相互独立的正态分布随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 例2 在一简单电路中, 两电阻R1和R2串联联接, 设R1,R2相互独立, 它们的概率密度均为 求总电阻R=R1+R2的概率密度. * 解 由(5.4)式, R的概率密度为 易知仅当 * 时上述积分的被积函数不等于零. * z x O 10 20 x=10 x=z x=z-10 因此 将f(z)的表达式代入上式得 * 例3 且分别服从参数 证 易知仅当 亦即 时上述积分的被积函数不等于零, 于是(参见图3-11) 记成 其中 由概率密度的性质得到: 即有 于是 即 且 的可加性. 它具有概率 其概率密度分别为 量, 证 所以 类似可得 例4 某公司提供一种地震保险, 度为 解 由(5.7)式知, 它们的 故有 分布函数为